发布日期:2024-05-20 16:48    点击次数:64

  第一财经独家获悉,“30亿量化私募跑路”事件幕后主导、磐京股权基金投资管理(上海)有限公司(下称“磐京投资”)实际控制人毛崴此前已经被警方带走。对于毛崴的去向、被抓的原因,投资圈密切关注。

  知情人士张华(化名)对记者表示:“据我所知,他不是因为这次的事情被抓,可能是因为操纵股价才被抓的。”

  2023年11月中旬,杭州瑜瑶私募基金管理有限公司(下称“杭州瑜瑶”)、深圳汇盛私募基金管理有限公司(下称“深圳汇盛”)两家机构接连发生违约,引发了震动私募全行业的“杭州30亿量化私募跑路”事件。知情人士当时向记者透露,两家公司通过FOF基金,将资金投向了磐京投资。毛崴作为实际控制人,持有磐京投资50%的股份。

  据张华透露,毛崴被抓可能不是因为违约,而是涉嫌操纵市场。

  毛崴、磐京投资是否涉嫌操纵股价,尚待监管调查之后进一步披露。不过,毛崴此前就曾因违规交易大连圣亚(600593.SH)被处罚。据证监会披露,2017年11月至2019年7月,毛崴与他人使用55个账户,违规交易大连圣亚股票。

  大连圣亚的股东名单一直谜雾重重。第一财经记者梳理发现,2017年至2023年,共有十家私募、信托产品进入过大连圣亚的前十大股东名册。除了交易大连圣亚,这些私募有部分产品的持仓、买入时间,出现一定的趋同迹象。而这些买入大连圣亚和其他股票的私募,目前大多已被注销或是经营异常。

  被抓疑云

  上述知情人士称,毛崴被抓后,某国企投资人赎回资金时发现情况异常,遂向警方报案,从而导致了风险暴露。随后,其他相关人员被警方控制。

  证监会去年11月24日立案调查时称,相关人员控制深圳汇盛、杭州瑜瑶等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为,公安机关已经介入,控制涉案人员。

  毛崴是否因涉嫌操纵市场被抓,尚待监管进一步调查核实。而毛崴和磐京投资,在资本市场名声大噪,最早缘于争夺大连圣亚控制权。

  2020年4月开始,毛崴联手后来担任大连圣亚董事长的杨子平等人,经过激烈冲突,最终实际取得了大连圣亚的控制权。此前,磐京投资成为大连圣亚第二大股东。但是,毛崴和磐京投资买卖大连圣亚股票的种种做法,给市场参与者留下了不少疑问。

  2017年7月,大连圣亚与磐京基金共同发起成立磐京投资合伙企业(下称“圣亚磐京”),拟募集资金30亿元,磐京基金担任管理人。不久,毛崴就开始“蒙面买卖”大连圣亚股份。

  根据证监会通报,2017年11月7日至2019年7月3日,毛崴、姚石曾控制使用10个信托账户、7个私募产品户、37个个人账户,共计55个证券账户,交易大连圣亚股票。2017年11月14日,持股比例达到5.3%,并在2018年8月10日,达到最高点的24.59%。

  此后,毛崴等人又大量卖出大连圣亚股份,却未向监管部门报告,也未通知上市公司披露,并且继续交易。直到2019年7月4日,才正式对大连圣亚举牌。此前一天,毛崴控制的相关账户,合计持股比例仍然达到15.19%。

  关于毛崴违规交易大连圣亚的全部信托、私募的细节,相关部门并没有披露,不过,提到了“新证泰6号”信托、“九逸赤电晓君量化3号”私募基金两个账户。

  九逸赤电晓君量化3号买入大连圣亚,是在2017年四季度。截至当季末,持股数量为118万股、持股比例1.28%。下一个季度末,该私募又从大连圣亚前十大股东名单中消失。

  九逸赤电晓君量化3号的管理人,是广州九逸资产管理有限公司(下称“九逸资产”)。中基协信息显示,九逸赤电晓君量化3号的备案时间,为2017年10月31日。

  随后,国亚金控-汇信2号(下称“汇信2号”)私募基金、金谷·信惠167号证券投资信托计划(下称信惠167号),深圳前海欧米茄资产管理有限公司(下称“欧米茄”)、嘉恳茂溪5号私募基金,也在2018年一季度、三季度、四季度进入大连圣亚前十大股东。

  九逸资产、汇信2号,都曾因出借账户受罚。其中,九逸资产因将账户借给毛崴,用于超比例买卖大连圣亚,且未报告未披露,在2022年被基金业协会取消会员资格、撤销管理人登记,其负责人耿高也被取消基金从业资格。

  期间,大连圣亚股价大幅波动。2019年四季度,九逸赤电晓君量化3号买入时,适逢大连圣亚阶段低点,最低价在23元左右。到了次年一季度,大连圣亚股价最高点已接近35元,随后又在二季度跌至19元以下。此时,汇信2号、信惠167号先后从前十大股东中消失。到了三季度,该股开始底部拉升,在2019年二季度冲到45.6元左右的高位,欧米茄、嘉恳茂溪5号也在这一阶段先后买入、减持。

  证监会通报显示,毛崴、姚石控制的账户,累计增持大连圣亚的金额为18.18亿元,减持金额16.35亿元。由于违规交易公司股票,未及时履行权益变动信披义务,证监会对两人各处以1530万元罚款。

  大连圣亚一战成名,毛崴开始扩大“战果”。一位接触过毛崴的业内人士告诉记者:“毛崴不是一开始就在业内有名,他被大家熟知是从操盘大连圣亚开始的。”

  据他透露,毛崴通过操盘获得了倍数级的资金后,想通过复制运作模式将盘子继续做大,经常在私人会所里招待出资方。

  毛崴及其控制的私募,究竟涉嫌“操纵”了哪些上市公司股价?但公开信息显示,毛崴、磐京投资染指的上市公司并不多,除了大连圣亚、西安旅游(000610.SZ),毛崴名下的企业,只在2018年入股百诚医药(301096.SZ),当时百诚医药尚未上市。

  交易呈现趋同迹象

  除了毛崴的上述违规交易,大连圣亚还卷入过“坐庄”事件。

  2023年6月,场外配资、虚拟盘大佬李跃宗,被一审判刑9年6个月。法院查明,2019年9月至2020年的11月之间,李跃宗用其实际控制的450余个他人名下的证券账户,集中资金优势及持股优势,连续买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等三只股票,操纵相关股票的交易价格和交易量,非法获利2.8亿元。对大连圣亚的操纵,集中在2019年9月18日至2020年的11月27日。

  根据第一财经报道,李跃宗是益家资本管理有限公司(下称“益家资本”)的幕后老板。2021年三季度,益家资本名下的益家聚美1号私募基金,出现在大连圣亚前十大股东中,持股数量199.9万股,持股比例1.53%。

  另外,从2020年二季度开始,一些出现在大连圣亚股东名单中的私募,还在相近的时间里,出现在其他上市公司前十大股东名册中。

  数据显示,截至2020年二季末,上海盈嘉信投资管理合伙企业(下称“盈嘉信”)的多信2号基金,持有大连圣亚1.83%的股份。三季度末,盈嘉信2号退出,盈嘉信1号接力持股1.63%。

  同年三、四季度末,盈嘉信1号分别持有金力泰(300225.SZ)、朗博科技(603655.SH)约401万股、105万股。而在三季度末,益家资本的益家聚美1号、3号,也持有朗博科技约106万股,益家聚美3号则持有金力泰348.3万股。

  还有部分私募的产品,除了曾经买入大连圣亚,在其他个股的交易上,与九逸资产存在趋同迹象。

  根据公开披露信息,2020年三、四季度末,浙江兆信投资管理有限公司(下称“兆信投资”)双喜2号、上海羽骏资产理管有限公司(下称“羽骏资产”)价值2号,分别持有大连圣亚1.83%、2.89%的股份。2021年四季度,上海润多资产管理有限公司(下称“润多资产”)名下的两只产品,合计持有大连圣亚2.98%的股份。

  可查信息显示,截至2020年二季度、四季度末,兆信资产的兆信12号基金,分别持有金健米业(600127.SH)和高伟达(300465.SZ)180万股、147.1万股。九逸资产的九浦1号,也在同期买入金健米业275.5万股、高伟达174.3万股。润多资产的润多多策略2号,则在当年二季度买入金健米业175万股。

  此外,2020年一、二季度末,九浦1号分别持有漫步者(002351.SZ)、申通地铁(600834.SH)134万股、123.4万股,润多量化对冲1号、多策略2号,也在同期持有漫步者77.6万股、申通地铁104.3万股。

  集体注销或是经营异常

  第一财经记者调查发现,在2017年至2023年间,持有大连圣亚的上述私募,多数已经被监管机构列入异常经营名单,甚至被中基协注销。

  2020年之后进入大连圣亚的四家私募,兆信投资、润多资产的持股时间较长。几经变动之后,截至2023年9月底,兆信投资持有大连圣亚1.97%的股份,但全部通过信用证券账户持有;润多资产同期持股比例合计也达到2.71%。这两家公司,都在一年多前被列入经营异常名单。

  中基协网站信息显示,2022年8月22日,润多资产、兆信投资被中基协列入经营异常名单。就在同一天,杭州瑜瑶也被列入经营异常名单。盈嘉信、欧米茄、九逸资产三家,也分别在2023年1月、7月,2024年1月,被中基协注销会员资格。

  在前述持仓大连圣亚的私募中,除了九逸资产,其他私募产品信息在私募行业第三方平台等渠道均未能查到。九逸资产的相关信息,也停留在2018年。

  与毛崴存在潜在关联的欧米茄,短暂出现在大连圣亚股东当中后,一度计划入股*ST美盛(002699.SZ)。根据披露,2019年初,欧米茄计划受让*ST美盛5.1%的股份,但最终未果。

  盈嘉信成立于2015年6月,初始股东为杨宁、杨宇。2019年12月,该公司股东变更,杨宇从中退出。

  嘉泽新能(601619.SH)2020年1月披露,杨宁曾任宁波上市公司理工能科(002322.SZ)副总经理、董秘,盈嘉信总经理等职。

  据可查信息,磐京投资名下多家股权合伙企业,位于宁波梅山保税港区域内。

  另外,2018年四季度买入大连圣亚的嘉恳茂溪5号,也出现了类似情况。公开信息显示,该基金的管理人是上海嘉恳资产管理有限公司(下称“嘉恳资产”)。该公司成立于2015年,李星、蒋光中分别持股51%、49%。

  嘉恳资产一度号称百亿私募,管理产品多达172只,但其合规总监却是质检员出身。2021年四季度,其因打新询价违规被监管处罚。2023年11月25日,该公司也被中基协列入经营异常名单。